На благо

Відповідно до методу розрахунку ISDA SIMM для позабіржових деривативів на основі індексів (таких як індекси кредитного дефолту, індексні опціони або індексні свопи загального прибутку), наскрізний підхід або альтернативний підхід означає, що розрахунок чутливості до ризику повинен виконуватися на рівні складових.

Модель стандартної початкової маржі (SIMM), швидше за все, стане ринковим стандартом. Це так призначений для забезпечення загальної методології для розрахунку початкової маржі для позабіржових деривативів без клірингу. Початкова маржа розраховується на основі портфеля контрагента.

Відповідно до SIMM, довший час до погашення передбачає вищу чутливість до ставки, отже, більшу кількість SIMM, тоді як Grid обмежений після певного часу до погашення.

Стандартна модель початкової маржі (Simm) — це загальна методологія, яка допомагає учасникам ринку розраховувати початкову маржу за деривативами без клірингу відповідно до системи, розробленої Базельським комітетом з банківського нагляду та Міжнародною організацією комісій з цінних паперів.

SIMM є широко використовувана галузева стандартна модель для розрахунку початкової маржі для операцій з деривативами без клірингу. Його розроблено, щоб забезпечити послідовний і прозорий метод визначення суми застави, яку контрагенти повинні надати для покриття потенційних майбутніх ризиків своїх угод.

SIMM збільшує доступну RAM (оперативну пам'ять) на комп'ютері. Оперативна пам’ять надає комп’ютерам можливість багатозадачності та швидкісного виконання завдань, і, як правило, чим більше оперативної пам’яті, тим краща продуктивність. SIMM поєднує модулі пам'яті на невеликій платі.